当前位置: 主页 > 社会文化 >

海富100:2014年第二季度报告

发布日期:2022-08-06 20:21   来源:未知   阅读:

  海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)2014 年第 2 季度报告

  海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)2014 年第 2 季度报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 7 月 18 日复核

  了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔

  海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)2014 年第 2 季度报告

  注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际

  (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动

  收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

  海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)2014 年第 2 季度报告

  注:按照本基金合同规定,本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。建仓期满至今,

  本基金投资组合均达到本基金合同第十五条(二)、(七)规定的比例限制及本基金投资

  海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)2014 年第 2 季度报告

  注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出

  本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有

  关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,

  公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》

  的具体要求,持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境

  内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,涵盖了授权、研究

  分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时,公司投

  资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立,确保其在获得投资信息、投

  海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)2014 年第 2 季度报告

  公司建立了严格的投资交易行为监控制度,公司投资交易行为监控体系由交易室、

  投资部、监察稽核部和风险管理部组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行事前、

  报告期内,公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分

  投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析,并采集了连续四个季度期间内、不

  同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)同向交易的样本,对其进行了 95%置信区间,

  假设溢价率为 0 的 T 分布检验,检验结果表明,在 T 日、T+3 日和 T+5 日不同循环期内,

  不管是买入或是卖出,公司各组合间买卖价差不显著,表明报告期内公司对旗下各基金

  2014 年二季度,上证综指在宏观经济持续疲弱、政府频出微刺激政策、IPO 再度开

  闸下维持窄幅震荡,略有上涨;创业板则走出 V 字反弹行情。4 月,在经济下行压力加

  大的情况下,政府连续出台了铁路建设、棚户区改造、小微企业减税、“定向降准”等

  一系列微调政策,这些政策的出台均以经济托底为主线,对股票市场的刺激作用相对有

  限。5 月,市场在经济疲弱、IPO 临近和新国九条、地产限购政策松动、再贷款等利好

  政策的交互影响下艰难前行。月底超预期反弹的汇丰 PMI 数据等积极因素给市场带来一

  些上涨动力,尤其是中小板和创业板在前期调整后,5 月底出现较大幅度的反弹。6 月,

  在稳增长政策作用下,经济企稳预期增强,IPO 的再度开闸短期内对资金面影响较大,

  不过由于本次新股中签率较低,机构参与热情逐渐下降,月末 IPO 对市场资金的分流效

  果已经不再显著,加上央行在季末连续进行公开市场净投放,资金面在临近季末时点也

  维持着相对宽松的状态,月末各指数均有所上涨。就中信证券一级行业指数表现来看,

  二季度国防军工、计算机、通信和传媒等行业涨幅领先,交通运输、商贸零售、食品饮

  报告期间,本基金完成了年中的指数成份股调整。作为指数基金,在操作上我们严

  格遵守基金合同,应用指数复制策略和数量化手段提高组合与指数的拟合度,降低跟踪

  海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)2014 年第 2 季度报告

  报告期内,本基金净值增长率为 1.93%,同期业绩比较基准收益率为 0.75%。年化

  跟踪误差为 0.77%,日均跟踪偏离度的绝对值为 0.0082%,在合同规定的目标控制范围

  展望三季度,鉴于 2013 年三季度高基数的影响,经济增速依然存在压力,预计政

  府将进一步加大微刺激力度。基于此,市场将随着经济数据和政策变化而继续宽幅波动。

  鉴于周期类资产业绩难以出现趋势性拐点,以创业板为代表的成长类资产取代周期类资

  产成为市场情绪的风向标。随着中报临近,成长类资产又将面临新一轮业绩和估值压力。

  但符合经济升级趋势、政策扶持方向等相关资产,其股价有望随着业绩的逐步释放而震

  未来,本基金将继续严格按照基金合同的要求,秉承指数化投资策略,提高组合与

  海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)2014 年第 2 季度报告

  海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)2014 年第 2 季度报告

  5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

  5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)2014 年第 2 季度报告

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1 报告期内本基金投资的中国平安(601318)于2013年10月15日发布《中国平安保

  险(集团)股份有限公司关于平安证券收到中国证监会行政处罚决定书的公告》,中国

  证券监督管理委员会决定责令平安证券改正及给予警告,没收其在万福生科(湖南)农

  业开发股份有限公司发行上市项目中的业务收入人民币2,555万元,并处以人民币5,110

  对该股票的投资决策程序的说明:本基金系指数型基金,对该股票的投资均系被动按照

  报告期内本基金投资的农业银行(601288)于2013年10月22日披露称,中国农业银行股

  份有限公司作为债务融资工具主承销商,近期涉及未按规定开展后续管理工作、未合规

  海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)2014 年第 2 季度报告

  履行持有人会议有关职责以及未按业务规范要求开展尽职调查等多项违反自律规则指

  引的情形。根据相关自律规定,经交易商协会秘书处专题办公会审议决定,给予农业银

  对该股票的投资决策程序的说明:本基金系指数型基金,对该股票的投资均系被动按照

  其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公

  5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股

  海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)2014 年第 2 季度报告

  海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月,是中国首批获准成立的中外合资基

  从 2003 年 8 月开始,海富通先后募集成立了 28 只公募基金。截至 2014 年 6 月 30

  作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,截至 2014 年 6 月

  30 日,海富通为 80 多家企业超过 311 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首

  批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司,截至 2014 年 6 月 30 日,海富通旗下专

  户理财管理资产规模近 54 亿元。2010 年 12 月,海富通基金管理有限公司被全国社会保

  障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月,中国保监会公告确认海富通

  2004 年末开始,海富通为 QFII(合格境外机构投资者)及其他多个海内外投资组

  合担任投资咨询顾问,截至 2014 年 6 月 30 日,投资咨询及海外业务规模超过 215 亿元

  人民币。2011 年 12 月,海富通全资子公司——海富通资产管理(香港)有限公司获得

  海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)2014 年第 2 季度报告

  证监会核准批复 RQFII(人民币合格境外机构投资者)业务资格,能够在香港筹集人民

  币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月,海富通资产管理(香港)有限公司已募集发行

  2012 年 3 月,国内权威财经媒体《中国证券报》等授予海富通基金管理有限公司“中

  国基金业金牛基金管理公司”大奖,《证券时报》授予 海富通精选混合基金“2011 年中

  国基金业明星奖—五年持续回报平衡混合型明星基金”荣誉。2013 年 4 月,《上海证券

  海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自 2008 年启动“绿色与希望-橄榄枝公

  益环保计划”,针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠,

  向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。几年来,海富通的公益行动进一步升级,持续为上

  海民工小学学生捐献生活物资,并向安徽农村小学捐献图书室。此外,海富通还积极推

  进投资者教育工作,推出了以“幸福投资”为主题和特色的投资者教育活动,向投资者

  (一)中国证监会批准设立海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)的文件

  (六)报告期内海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)在指定报刊上披露的各项

  上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层本基金管理人

  海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)2014 年第 2 季度报告